Nr7 Trading System

As atividades de investimento bem sucedidas de Thomas Bulkowski8217s lhe permitiram se aposentar aos 36 anos. Ele é um autor e comerciante internacionalmente conhecido com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente considerado como um especialista líder em padrões de gráficos. Ele pode ser alcançado em Suporte neste site. Clique nos links (abaixo) leva você para a Amazon. Se você comprar NENHUMA coisa, eles pagam pelo encaminhamento. Bulkowskis NR7 Uma vez que o preço fecha acima da parte superior do padrão ou abaixo da parte inferior, faça uma compra aberta no dia seguinte, respectivamente. Outro método é usar o último dia do NR7 como sinal comercial. Um fim acima do topo do último dia, ou abaixo do final, pode sugerir a direção da tendência. Preço de passeio seguindo a nova tendência até o final do balanço. Não testei esse método, então fique com certeza. O NR7 cumpre a regra da medida apenas 43 do tempo (mercado de touro, breakout). Ou seja, medir a altura do padrão e adicioná-lo ao preço mais alto no padrão para obter um alvo ascendente ou subtraí-lo do menor baixo no padrão para obter um alvo de preço para baixo. NR7 Estatísticas de desempenho Para as seguintes estatísticas, usei 1.201 ações, a partir de janeiro de 1990 a março de 2013, mas poucas ações cobriram toda a gama. Todas as ações tinham um preço mínimo de 5. Como as amostras eram numerosas, eu incluí apenas uma cada 25 negociações. Houve dois mercados ursos na década de 2000 (conforme determinado pelo índice SampP 500), de 3242000 a 10102002 e 10122007 a 362009. Tudo fora dessas datas representa um mercado Bull. Para cada NR7, encontrei quando a tendência começou e quando terminou. Para encontrar o pico de tendência ou o vale, encontrei o vale mais baixo e o pico mais alto dentro de mais ou menos 5 dias (11 dias no total), antes do NR7 e o mesmo teste de pico de teste após o NR7. O vale ou pico mais próximo antes do NR7 é onde a tendência começou. O pico ou vale mais próximo após o NR7 é onde a tendência terminou. Comparei o pico ou o vale com a média do preço baixo mais alto e mais baixo do padrão NR7. O número de pico ou vale de 5 bares tende a encontrar pontos de viragem importantes nos gráficos diários. Eu medei o desempenho a partir do dia após o breakout (preço de abertura) para o pico de tendência mais próximo ou vale de tendência. Taxa de Desempenho e Fração NR7 Tabela 1: Taxas de Desempenho e Fraude A Tabela 3 mostra o desempenho com base em 29.021 negócios usando 10 comissões por comércio (20 ida e volta), começando com 10.000 por troca. Não foram feitos outros ajustes para juros, taxas, derrapagens e assim por diante. É a configuração. Encontre uma tendência de queda de NR7. Aguarde que o preço feche acima do topo ou abaixo da parte inferior do padrão. Buyshort no aberto no dia seguinte. Tire lucro quando o preço se move 7. Uma parada colocada 7 de distância fecha o comércio por uma perda. Por exemplo, em um mercado de touro após uma quebra ascendente, o ganho líquido foi de 78,79 para todas as negociações. O método ganhou 57 do tempo e havia 7.600 negociações vencedoras. O ganho médio dos negócios vencedores foi de 704,84. Quarenta e três por cento, ou 5.791 negócios eram perdedores. Eles perderam uma média de 742,84. O tempo médio de espera foi de 31 dias. Observe como os ganhos e perdas foram ajustados perto de 7, e assim é como o teste foi configurado. Exemplo de negociação NR7 O gráfico à direita mostra o padrão do gráfico NR7 (faixa estreita 7). Cada ponto vermelho representa o último dia - o mais estreito - do padrão de sete dias. O NR7 deve destacar dias de baixa volatilidade de preços, aqueles que muitas vezes prevêem um movimento de preço maior dentro de um dia ou dois após o padrão ser concluído. O NR7-2 é suposto ser uma versão mais potente do intervalo estreito 7. Ocorre quando o dia seguinte também é menor do que qualquer um dos sete anteriores. A figura mostra um NR7 que termina em A (o padrão também aparece na inserção). O breakout ocorre em B quando o preço fecha acima do topo dos sete dias. Compre no horário aberto no dia seguinte, C. Este comércio acaba com uma perda quando o preço colapsa e cai para 7 abaixo do preço de compra, D. Se o comércio tivesse funcionado, você teria vendido a 7 acima do preço de compra. Indicador de padrão de gráfico Uso de NR7 O indicador de padrão de gráfico usa o padrão de gráfico de faixa estreita 7 para sinalizar as rotações do mercado. Isso não acontece com a negociação na direção do preço após o padrão ser concluído, mas, em vez disso, ele procura a ruptura. Patternz define o breakout como um fechamento acima da parte superior do padrão ou um fechamento abaixo da parte inferior do padrão. O topo e o fundo utilizam os sete dias, do início ao fim, do NR7. Uma vez que o método de breakout funciona tão bem para o indicador de padrão de gráfico, ele pode ser usado para efetivamente trocar o padrão NR7. Outros NR7 ExemplosPresto Breakout com NR7 Pattern Trading Strategy (Configuração 038 Sair) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Toby Crabel (Configuração: Padrão NR7) Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (Entrada: Breakout de Preço com NR7). Fonte: (i) Crabel, T. (1990). Negociação diária com padrões de preço de curto prazo e intervalo de abertura. Greenville: Traders Press, Inc (ii) Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (1995). Estratégias de Negociação de Curto Prazo de Probabilidade de Rua Smarts. M. Gordon Publishing Group, Inc. Conceito: ciclos de volatilidade. Meta de Pesquisa: Para comparar o padrão NR7 original com o mesmo padrão com um método de entrada diferente (ORB vs Price Breakout). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: o intervalo diário atual é mais estreito do que os intervalos diários de seis dias anteriores comparados individualmente. Entrada comercial: Long Trades: uma parada de compra é colocada um tick acima do UpperChannelYesterday. Operações curtas: uma parada de venda é colocada uma marca abaixo do LowerChannelYesterday. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de testes: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas de gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Razão de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: N amp NRLength (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Slippage da amp de comissão: 0). Long Trades: No dia seguinte após a configuração, uma parada de compra é colocada uma marca acima do UpperChannelYesterday. Negociações curtas: No dia seguinte após a configuração, uma parada de venda é colocada uma marca abaixo do LowerChannelYesterday. Nota: A primeira parada que é negociada é a posição. A outra parada é a parada protetora. Se ambas as paradas forem disparadas durante o mesmo dia, contamos apenas uma entrada e uma saída (sem reversões) e assumimos que o comércio foi um perdedor. Hora de saída: N ° dia no final. Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: uma parada de venda é colocada no Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Operações curtas: um ponto de compra é colocado na ATR ATR (ATRLength) ATRStop. N 1, 40, Passo 1 ATRLength 20 ATRStop 6 NRL comprimento 1, 20, Passo 1 N 1, 40, Passo 1Narrow Range Day NR7 Narrow Range Day NR7 Introdução Os padrões de faixa estreita provêm do livro de Tony Crabbel039, Day Trading com padrões de preço curto Amp. Abertura do intervalo de abertura. Mesmo que o livro, que foi publicado em 1990, está atualmente esgotado, muitas das suas ideias ainda são eficazes. Em particular, os padrões NR4 (Narrow Range 4) e NR7 (Narrow Range 7) são bastante populares entre os comerciantes de curto prazo. A filosofia por trás do padrão é semelhante à Bollinger Band Squeeze: uma contração de volatilidade é freqüentemente seguida por uma expansão de volatilidade. Os dias de intervalo estreitos marcam contrações de preços que muitas vezes precedem as expansões de preços. Embora Crabel tenha negociado principalmente futuros, os comerciantes podem aplicar essas técnicas a ações, índices e ETFs. Essa estratégia começa com o intervalo do day039s, que é simplesmente a diferença entre o alto e o baixo. Crabel usou o intervalo absoluto, em oposição ao intervalo de porcentagem, que seria o intervalo absoluto dividido pelo ponto fechado ou médio. Porque estamos lidando apenas com quatro e sete dias, a diferença entre o intervalo absoluto e o alcance percentual é insignificante. Crabel concentrou-se em dois intervalos de intervalo estreito diferentes: quatro dias e sete dias. Um padrão NR4 seria o intervalo mais estreito em quatro dias, enquanto um NR7 seria o intervalo mais estreito em sete dias. É um padrão de curto prazo projetado para iniciar um comércio com base em uma abertura do intervalo de abertura, que é outro termo do livro Crabel039s. O ORB é baseado na faixa de preço nos primeiros cinco minutos de negociação, que é um termo muito curto para este artigo. Em vez disso, os cartistas podem procurar uma fuga ao contrário quando os preços se movem acima da alta do dia do intervalo estreito e uma quebra de queda quando os preços se movem abaixo da baixa do dia do intervalo estreito. Porque esta é uma configuração de curto prazo, é importante que o comércio comece a funcionar imediatamente. A falta de continuação na direção do sinal é o primeiro aviso. Após um sinal de compra, um movimento abaixo da baixa do dia do intervalo estreito seria negativo. Por outro lado, um movimento acima da alta do dia do intervalo estreito negaria um sinal de venda. Os cartistas também precisam considerar metas de lucro e perdas de parada. Crabel levou os lucros bastante rápido, geralmente no final do primeiro dia de negociação ou no primeiro fechamento lucrativo. Novamente, isso é muito curto prazo orientado e pode não ser adequado para todos os comerciantes. Alternativamente, os lucros podem ser realizados perto dos próximos níveis de resistência ou um alvo percentual pode ser usado. Para paradas, os cartistas podem usar a SAR Parabólica para parar de passear ou basear suas paradas na faixa média verdadeira (ATR). Por exemplo, a perda de stop em uma posição longa pode ser definida como dois valores do True Range médio abaixo dos preços atuais e seguidos mais alto. Recapitulação do sinal de touro: 1. Identifique o dia NR4 ou NR7. 2. Compra no movimento acima do alto do dia do intervalo estreito alto. 3. Defina a perda de paragem final. Recapitulação do sinal de urso: 1. Identifique o dia NR4 ou NR7. 2. Vender em movimento abaixo do baixo do intervalo de intervalo reduzido. 3. Defina a perda de paragem final. Exemplo comercial O exemplo comercial mostra Morgan Stanley com doze sinais em menos de três meses. As setas azuis mostram os castiçais NR7 e as finas linhas azuis marcam o alto-baixo da gama. Um dia seguinte, mover-se acima do alto, é otimista, enquanto o próximo dia se move abaixo da baixa é descendente. Observe que NR7 dias se formaram back-to-back em três ocasiões diferentes. Embora nem sempre seja o caso, esses dias NR7 de back-to-back não resultaram em sinais diferentes, eles simplesmente afirmam o sinal existente da disputa anterior NR7. Com nove sinais no total, os comerciantes poderiam ter que assinalar a ação do preço perto, o julgamento do exercício e a manga pararam. SharpCharts Alternativas SharpCharts não oferece um indicador que mostre o intervalo do day039s ou identifique NR4 e NR7 dias. No entanto, é possível verificar por NR4 ou NR7 dias usando o Advanced Scan Workbench para escrever o código, um exemplo do qual é fornecido na próxima seção. Em SharpCharts, os cartistas podem usar uma faixa média verdadeira de 1 período (ATR) para imitar ou estimar o alcance e identificar visualmente as leituras NATR7, o que significa que a ATR é a mais estreita em sete dias. Embora este NATR7 não produza exatamente os mesmos sinais, muitos se sobrepõem com as leituras NR7 básicas. Mais importante ainda, o intervalo médio verdadeiro mostra quando o intervalo está se contraindo ou se expandindo. A maioria dos artistas quererá qualificar os sinais NR7 porque são bastante frequentes. Um estoque típico produzirá dezenas de dias NR7 em um período de doze meses e uma varredura diária de ações dos EUA retornará muitas vezes centenas de ações com NR7 dias. Os cartistas podem aumentar ou diminuir o número de períodos de intervalo estreitos para afetar os resultados. Uma diminuição de NR7 para NR4 aumentaria o número de estoques ajustando os critérios, enquanto um aumento de NR7 a NR20 diminuirá o número de candidatos. Em geral, o número de ações que atendem aos critérios aumentará à medida que o período de intervalo estreito diminui e diminui à medida que o período de intervalo estreito aumenta. Chartist também pode adicionar outros indicadores para outros sinais de qualificação. Na verdade, muitas vezes é uma boa idéia adicionar um indicador de tendência e um indicador overboughtoversold. Adicionar um indicador de tendência garante que os negócios estão na direção de uma tendência maior. Adicionando um oscilador overboughtoversold identifica pullbacks ou saltos para melhorar a relação risco-recompensa. O gráfico abaixo mostra o McDonalds com a faixa média verdadeira de 1 período (ATR) para imitar os sinais NR7, os indicadores Aroon para definir a tendência maior e o Índice do Canal de Mercadorias (CCI) para definir as condições do overboughtoversold. Um sinal de alta ocorre quando Aroon Up está acima de Aroon Down (tendência de alta), a baixa de 5 dias para CCI está abaixo de -100 (sobrevenda) eo alcance se move para uma baixa de sete dias (ponto de viragem). Os sinais baixos ocorrem quando Aroon Down está acima de Aroon Up (downtrend), a alta de 5 dias para CCI está acima de 100 (overbought) e o intervalo se move para um mínimo de sete dias (ponto de viragem). Houve dois sinais no final de novembro. Lembrar. Os dias de intervalo estreitos são ignorados até que a CCI se mova abaixo de -100 quando a tendência maior for aumentada, o que limita significativamente o número de sinais. O primeiro sinal não funcionou, mas houve outros poucos dias depois que marcaram um bom fundo. Conclusões O dia NR7 baseia-se na premissa de que as contracções de intervalo são seguidas por expansões de alcance. A este respeito, o indicador é neutro quando se trata de direção de preços futura. Tal como acontece com Bandas Bollinger, os carlos devem empregar outras ferramentas para uma tendência direcional. Como NR7 dias são relativamente comuns e o alcance é pequeno por definição, as chances de whipsaw estão acima da média. Uma ruptura acima do NR7 alto pode falhar e ser seguida por uma quebra abaixo do NR7 alto. Basta estar ciente dessa probabilidade e manter a imagem maior em mente. Em outras palavras, tenha cuidado com os sinais de venda dentro de um padrão de alta, como uma bandeira em queda ou em um teste de suporte. Este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico da IBM com a Média True Range (ATR), indicadores de Aroon e Commodity Channel Index (CCI). Membros extras podem copiar e colar o código abaixo no Advanced Scan Workbench. Este código inclui os indicadores da Aroon para identificar a tendência, o Índice do Canal de Mercadorias (CCI) para aguardar as condições de overboughtovers e, obviamente, o dia NR7. NR7 em Uptrend After Pullback: