Opções Negociação Discussão

Joanna White 19 de janeiro de 2017 Bollinger Bandas são um indicador técnico criado pelo renomado comerciante técnico John Bollinger no início dos anos 80. Existem inúmeras publicações, bem como as bollingerbands do site Johns, que entram em grande detalhe nesta ferramenta popular usada por muitos comerciantes. Este artigo abordará o th. Joanna White 14 de janeiro de 2017 A origem das médias móveis pode ser rastreada até o Japão do século 18, e agora é usada pela maioria dos comerciantes de uma forma ou de outra. Aqueles que estudaram o uso precoce das médias móveis têm a compreensão de que as médias móveis simples (SMA) foram usadas muito antes da aviação exponencial av. Joanna White 5 de janeiro de 2017 As decisões de milhões de investidores e comerciantes afetam os movimentos de preços no mercado de opções. Existem muitas estatísticas úteis além do movimento de preços que indicam o que outros participantes do mercado estão fazendo. Este artigo incidirá em dois fatores que muitos comerciantes consideram ao negociar. O Capital Discussions, LLC e os prestadores de serviços afiliados NÃO são um corretor. A Capital Discussions, LLC e os prestadores de serviços afins se envolvem em educação e treinamento de comerciantes. O Capital Discussions, LLC e os prestadores de serviços afiliados oferecem uma série de produtos e serviços através da internet em discussões de capital e subdomínios. A Capital Discussions, LLC e os prestadores de serviços afiliados oferecem cursos de treinamento interativos, baseados na web, sob demanda. Os webinars e seminários fornecidos pela Capital Discussions, LLC e prestadores de serviços afiliados são apenas para fins educacionais. Esta informação não é, nem deve ser interpretada, como uma oferta, ou uma solicitação de oferta, para comprar ou vender valores mobiliários. 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As empresas de corretagem podem exigir que os clientes postem margens maiores do que as margens mínimas especificadas neste site. Os investidores devem consultar seu assessor fiscal sobre quaisquer possíveis consequências fiscais. Os programas de negociação simulados são projetados com o benefício de retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer carteira ou comércio, ou seja, possivel, obtenha lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Todos os investimentos e negócios trazem riscos. Apenas para uso pessoal. Todas as informações contidas neste site são apenas para uso pessoal e não comercial. O uso comercial requer a permissão por escrito da Capital Discussions, LLC e pode envolver taxas de licenciamento. O Fórum de Opções Categoria principal do Fórum de Opções de Negociação. Saiba como negociar opções. Obter dicas de negociação de opções. Compartilhe com a comunidade e aprenda como investir em opções de forma lucrativa. Oi, eu tenho uma pergunta sobre quando é importante para um Iron Condor (ou um Credit Spread) estar dentro ou fora do dinheiro. Deixe-me começar com um exemplo: suponha que o estoque X está em 50 agora. Eu crio um Condor de Ferro com valores BreakEven aos 45 e 55, e o prazo de validade é de 30 dias a partir de hoje. Meu ganho máximo é de 100 e minha perda máxima é de 300. Após 10 dias, o valor do estoque salta até 57. Então, meu Iron Condor está fora do dinheiro e eu estou perdendo 300 se ele permanecer em 57 até o término. Minhas perguntas são: 1- Qual é o movimento certo para mim neste ponto Ajuste uma ou ambas as pernas, ou apenas aguarde 2- Além disso, vamos assumir que o preço voltará para 54 em 15 dias. É importante para mim que o preço das ações tenha chegado a 57 Ou isso é irrelevante, já que o preço atual está no dinheiro para mim Analistas oogle nos ganhos da BABA e Jack Ma já pagou obedecimento ao novo POTUS prometendo empregos dos EUA 1M. É incrível que a mídia tome um número tão ridículo de forma séria. Estratégias de cobertura de opções A proteção de portfólio é crucial para a construção de riqueza no mercado. E as opções são o melhor método para proteger seus investimentos. Saiba como usar opções para fortalecer seu ovo de ninho contra as recessões do mercado, eventos do Black Swan. Estratégias de opções defensivas destinadas a proteger o risco. Foi geralmente uma boa semana para os vendedores de volatilidade no mercado de opções para o vencimento semanal de 30 de dezembro de 2016. Isto foi especialmente verdadeiro para as chamadas que os vencedores eram muito mais prevalentes para apostas e apostas no dinheiro, mas os perdedores superaram os vencedores em geral. Como era de esperar durante um período de férias, o mercado não tinha catalisadores importantes durante a semana. A retirada de lucros levou as principais médias a fechar 2016 com uma série de três dias perdendo, derrubando seus altos recentes. Durante a semana, o Dow caiu -0,9. Enquanto isso, o Nasdaq caiu -1,5 e o SampP 500 caiu -1,1. Este foi o gemido que terminou um estrondo de um ano. O ano como um todo viu o Dow pular 13,4, o Nasdaq escalar 7,5 eo SampP 500 avançam 9,5. Para a última semana do ano, as apostas bancárias não cobertas retornaram os vencedores 41,9 do tempo, levando a uma perda média de 6,6. O lado da chamada é onde ocorreu o verdadeiro banho de sangue. Apenas 4,6 das posições de cobertura da Delta-Delta não cobertas voltaram aos vencedores e a perda média foi de 79,6. Os vencedores foram mais prevalentes para as apostas 25-Delta Put. As posições não cobertas aqui foram vencedoras 33,9 do tempo durante a semana - ainda geralmente um perdedor 2 em cada 3 vezes -, mas o retorno médio foi positivo em 23,9. Vetores VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) - Os estoques de mineração de ouro foram grandes vencedores na semana. Os preços do ouro sofreram um declínio na sequência da eleição de Donald Trumps como presidente, mas recuperaram-se durante a última semana do ano. Esse aumento aumentou os mineiros de ouro, especialmente durante uma manifestação na quinta-feira. Como tal, o GDXJ, um ETF de mineração de ouro, foi um dos artistas destacados do lado da chamada durante a semana. Unhedged 25-Delta Calls para GDXJ teve um retorno médio de 700. Stratches de ATM descartados retornaram uma média de 126,1. IShares Nasdaq Biotechnology (IBB) - Aderindo ao tema da ETF, os estoques de biotecnologia foram particularmente ruins durante a semana. Isso foi evidenciado por um declínio constante no IBB, um ETF do setor de biotecnologia, que iniciou a semana curta com um avanço inicial, mas depois perdeu terreno firmemente durante o resto da semana. 25-Delta Puts para IBB teve um retorno médio de 589,8, enquanto ATM Straddles retornou 108,7. Era uma bolsa mista para cobertura durante a semana. Geralmente, era melhor não se proteger, exceto no lado da chamada. As posições de uma vez cobertas foram a graça salvadora para as apostas da 25-Delta Call, transformando um perdedor significativo durante a semana em um vencedor. No entanto, o efeito foi o contrário no lado da colocação, transformando uma posição vencedora, em média, em uma perda. Uma vez coberto, 25-Delta Calls teve um retorno médio de 18,4, em comparação com uma perda de -79,6 quando não coberta. As coberturas diárias não foram tão úteis, mas funcionaram para cortar as perdas, com uma perda média de -17,2. As posições de 25-Delta Put já cobertas tiveram um retorno negativo de -64,3, em comparação com um positivo de 23,9 quando não coberto. Isso ficou pior quando coberto diariamente. A perda média de uma parcela diária de 25 dotas cobertas foi de -94,2. Para ATM Straddles, uma vez que o hedging teve pouco impacto, transformando uma perda média de -6,6 quando não coberta em uma perda média de -6,1 com hedging único. Em média, a cobertura diária foi um erro, no entanto. A perda média aumentou para -24,8 com esta estratégia. A expiração semanal de 16 de dezembro de 2016 revelou-se excelente para vendedores de volatilidade no mercado de opções. Em retrospectiva, não é surpreendente que o mercado tenha visto pequenos movimentos durante a semana. A maior notícia da semana foi a decisão do Fed, que tinha sido claramente telegrafada. Caso contrário, a lista de notícias em movimento de mercado era quase inexistente. E com as principais médias, estabelecendo novos aumentos recentemente, não estava claro se o impulso estaria lá para continuar a levá-lo mais alto. Como aconteceu, o Dow aumentou 0,4 para a semana como um todo, enquanto o Nasdaq e o SampP 500 cada um diminuíram cerca de 0,1. Para os Stradd ATM não cobertos, o retorno médio foi de -20,7, com 70,7 terminando como perdedores durante a semana. Os perdedores foram ainda mais proeminentes entre os comerciantes 25-Delta Call e 25-Delta Put. No lado da chamada, as apostas não cobertas retornaram uma média de -76,0, perdendo 94,1 do tempo. Para puts, a estratégia perdeu 77,8 do tempo, mas o retorno médio da semana foi muito melhor, em -5,7. Os destaques da Nordstrom JWN diminuíram mais cedo na semana, antes de sofrer uma venda afiada na sexta-feira, induzida por um downgrade de analista. O estoque caiu 4,80, ou 8,7, durante a sessão, para terminar em 50,48, o menor fechamento desde o início de novembro. O declínio seguiu um downgrade do JP Morgan Chase, que reduziu sua classificação de Neutral para Underweight. No mercado de opções, o ATM Straddle não coberto teve um retorno médio de 390,5, enquanto o não-cortado 25-Delta Put retornou 3.017,8. O Delta-Call não compensado foi uma perda total. Enquanto isso, Nvidia NVDA aumentou durante a semana. Os relatórios, estimulados por informações incluídas na publicação de uma empresa, provocaram alguns novos produtos no horizonte. Esses relatórios, geralmente publicados na quarta-feira, foram acompanhados por uma atualização na quinta-feira, com a Evercore aumentando a classificação no estoque para a Buy from Hold. O estoque subiu de um nível em torno de 89 no início da semana para fechar sexta-feira em 100,41. A trincheira ATM não coberta retornou 195.1 para a semana. Unhedged 25-Delta Calls aumentou 1,096.7. Unhedged 25-Delta Puts foi uma perda total. Opções de commodities e futuros Discussões sobre negociação de opções de commodities, opções de índice e opções em futuros. Descubra novas oportunidades de lucros. Dicas e Tendências de Mercadorias O petróleo está prestes a ser o principal activo de investimento deste ano, atingindo um ganho de quase 50 em 2016, disseram os analistas. O preço do petróleo bruto subiu de um mínimo de 27 barris para apenas ao sul de 58, seguindo vários anos de pobreza Desempenho. O preço do petróleo bruto hoje se estabeleceu em 52,65. O preço dos futuros do petróleo Brent também aumentou, ajustando-se em 54.85. No meio do dia de hoje, o preço do West Texas Intermediate Crude, o padrão americano, foi de 52,97, acima de 48 centavos por barril, ou 0,98. O óleo de pousada também estava alto, A 55,02 por barril, um aumento de 56 centavos por barril, ou 1,07. - Sani Nair (pesquisa épica) Choque instantâneo em ouro 22 de dezembro O ouro subiu mais alto no comércio asiático na quinta-feira, depois de terminar a sessão anterior quase plana, já que o dólar americano recuou dos aumentos de 14 anos atingidos no início desta semana. FUNDAMENTOS O ouro no local aumentou 0,1 por cento em 1.132,04 onças até 0049 GMT. Bullion fechou-se quase na sessão anterior. Os futuros de ouro dos EUA foram pouco alterados em 1.133.60 por onça. O índice do dólar, que mede o dólar em relação a uma cesta de moedas, caiu 0,1% para 102,960. Chegou a 103.65 na terça-feira, que foi o mais alto desde dezembro de 2002. - Fornecedor de provas MCX Cansado ou com disposição para uma tarifa mais leve Tudo e (quase) tudo pode ser discutido aqui, exceto opções de ações e Mr. Market More From Backstage WallStreet - Fundos mútuos Ainda os investidores institucionais estão melhor informados do que a multidão. O exemplo recente é o último relatório de trabalho - os institucionais estavam comprando um dia antes do relatório do trabalho, enquanto a multidão estava vendendo distribuidores: Reading Backstage Wall Street por Josh Brown e aproveitando demais. Publicando algumas pérolas aqui: quando você percebe que está montando um cavalo morto, a melhor estratégia é desmontar. Provérbio indiano sioux 17 de setembro de 2014 Se você estiver negociando durante horas de mercado, transmitido dados ao vivo e executando vários programas, você pede muito do seu computador. Por exemplo, quando o I8217m eu tenho transmissão de dados ao vivo do meu corretor sendo compartilhado por duas ou mais aplicações, eu tenho minha plataforma de negociação, minhas ferramentas de pesquisa, e-mail, um navegador da Web e talvez o Explorer Optionnet Explorer é uma plataforma de análise de opções avançada , Projetado por operadores de opções para atender às suas necessidades específicas. É diferente de qualquer outra análise de opções ou plataforma de negociação que você viu. O que o distingue da concorrência é o foco no comerciante e o desejo de controlar o risco e melhorar o one8217shellip. O spread da vitória é uma das várias estratégias de opções ensinadas no curso de negociação de opções de Trading. No TheOptionClub, licenciamos o curso para o benefício do nosso membro8217 e adicionamos materiais adicionais para tornar o curso muito melhor. Esses materiais são adicionados conforme necessário e com base nos pedidos do member8217s. Se você gostaria de escrever, Craig Hilsenrath se juntou a membros da nossa comunidade durante uma apresentação ao vivo para discutir o conceito de Valor Esperado e explicar por que e como os operadores de opções deveriam incorporar análises semelhantes em suas negociações. Durante esta apresentação, os participantes aprenderam como o valor esperado pode ser usado para identificar o melhor comércio que oferece a melhor vantagem estatística para o shell